川普對聯準會升息不滿 | 先鋒基金交易平台
2018/10/11


市場表現

主要國家休市概況

星期一
日期10/810/910/1010/1110/12
休市國家加拿大, 日本韓國台灣巴西

重點關注

  1. [美國] 在美股錄得2月份以來最大跌幅後,川普用「瘋了」來形容聯儲會,稱貨幣政策過緊。芝加哥聯儲行長Evans預計,利率會升至3%以上然後暫停,他對長期低於聯儲會目標的通膨率已經升至2%附近感到非常高興。美國10年期國債發行中標殖利率3.225%,投標倍數2.39倍,是自2月份以來最低。3年期國債的中標殖利率為2.989%,投標倍數2.56倍,低於之前六次發行的平均值。世界幾家大型能源交易商的高管預計,伊朗石油出口制裁的影響比多數人預測的還要大得多,全球每日可能減少200萬桶伊朗原油,是最初估計值的四倍。美國能源信息管理局(EIA)將2018年全球石油供應預期上調至9987萬桶/天。美國9月生產者價格三個月來首次攀升,反映機票和鐵路運輸成本的增加。
  2. [歐洲] 英國《金融時報》報道,默多克之子詹姆斯·默多克成為接替馬斯克出任特斯拉董事長的最熱門人選。英國經濟在截至8月份的三個月中,GDP成長0.7%。三季度有望創2016年以來的最佳季度表現。*歐盟的英國脫歐首席談判代表Barnier表示,歐盟對與英國建立關稅聯盟仍持開放態度,歐盟正與英國制定有關未來歐盟-英國關係的共同政治宣言。路透報道,若英國無協議脫歐,英國央行要求在英國的銀行在其後數天內,每隔六小時就提供有關銀行資產負債表的健康審查情況。
  3. [亞太] 消息人士透露,中國計畫大幅擴大系統重要性金融機構名單,最初可能選擇至少50家國內最大的銀行、保險公司和證券公司,作為潛在的系統重要性金融機構(SIFI)進行評估。被歸類為SIFI的公司將面臨額外的資本要求。高盛不排除美國在下周將中國列為匯率操縱國的可能性,但該行稱更可能的情形是財政部將中國留在觀察名單中。因全球市場動盪且中間價七日連降,離岸人民幣重拾跌勢,逼近1美元兌6.9586元的2018年來低點。散戶逃離A股令成交極度低迷,分析師們下調中國五大券商的全年盈利預期。廣發證券、國泰君安、華泰證券和海通證券的2018年每股純益預期均被下調23%-34%。中信證券被下調9.1%。受政府發債推動,中國9月末總體債券餘額升至紀錄新高56.1萬億元人民幣(8.1萬億美元),使第三季度成為兩年多來成長最快的一個季度知情人士透露,特斯拉接近以10億元人民幣獲得在上海的建廠用地,上海市政府可能最早本月宣布特斯拉中標的決定。

市場表現

  1. 美國股市:標普500指數創2月以來最大跌幅,有關中美貿易戰影響的最新擔憂重創科技股和工業股。標普500指數下跌3.3%,報2785.68點。道瓊工業平均指數下跌3.1%,報25598.74點。 那斯達克綜合指數下跌4.1%,報7422.05點。
  2. 美國債市:國債大多攀升,短中期債券領漲,受美股重挫影響。殖利率曲線趨陡。2年期國債殖利率下跌4.3個基點,報2.8421%。5年期國債殖利率下跌5.3個基點,報3.0027%。10年期國債殖利率下跌4.34個基點,報3.1629%。30年期國債殖利率下跌2.09個基點,報3.3476%。
  3. 歐洲債市:義大利國債下跌,德國國債受供應拖累而走低,稍後收窄跌幅。斯托克歐洲600指數下跌1.6%,報366.93點。英國富時100指數下跌1.3%,報7,145.74點。 法國CAC 40指數下跌2.1%,報5,206.22點。 德國DAX指數下跌2.2%,報11,712.50點。英國10年期國債殖利率上漲1.2個基點,報1.728%。德國10年期國債殖利率上漲0.3個基點,報0.552%。法國10年期國債殖利率上漲1.2個基點,報0.902%。義大利10年期國債殖利率上漲3.0個基點,報3.506%。

商品匯市

  1. 外匯市場:風險資產暴跌,不斷上升的長期殖利率、對美中貿易戰的新擔憂導致美國股市創2月以來最大跌幅,對G-10中的資源敏感貨幣構成壓力。衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上漲不到0.1%。歐元/美元上漲0.25%,報1.1520美元。 美元/日圓下跌0.61%,報112.27日圓。英鎊/美元上漲0.4%,報1.3196美元。澳元/美元下跌0.68%,報0.7055美元。歐元/英鎊下跌0.12%,報0.8732英鎊。美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.11%,報6.9243元。美元/在岸人民幣夜盤下跌0.03%,報6.9240元。
  2. 能源:由於颶風邁克爾威脅到美國東南部地區的燃油需求,油價周三跌至接近兩周最低點。WTI原油期貨下跌2.4%,報73.17美元/桶。布倫特原油期貨下跌2.3%,報83.09美元/桶。NYMEX汽油期貨下跌2.7%,報2.0204美元/加侖。NYMEX柴油期貨下跌1.2%,報2.3949美元/加侖。NYMEX天然氣期貨上漲0.6%,報3.284美元/百萬英熱單位。
  3. 金屬:黃金價格上漲,交易員權衡地緣政治風險形勢,可能提升黃金在股市下跌和利率上行環境下的避險魅力。LME多數基本金屬下跌,鎳價創三周來最大跌幅,因全球股市下挫引發對工業成長的擔憂。COMEX期金上漲0.6%,報1,198.10美元/盎司。COMEX期銀下跌0.6%,報14.3150美元/盎司。 NYMEX鉑金期貨下跌0.2%,報826.90美元/盎司。LME期銅下跌0.8%,報6,239.00美元/噸。LME期鋁下跌0.4%,報2,047.00美元/噸。 LME期鋅下跌1.8%,報2,629.00美元/噸。COMEX期銅下跌2.0%,報2.7490美元/磅。


全球金融市場表現

來源:Bloomberg, 漲跌幅單位為百分比
股市 10月10日 一日
漲跌點數
一日
漲跌幅
一週
漲跌幅
一月
漲跌幅
一季
漲跌幅
半年
漲跌幅
一年
漲跌幅
年初至今
漲跌幅
美國股票 道瓊工業指數 25,490.47 -286.14 -1.11 -1.44 -4.16 -2.08 4.96 2.74 9.27
史坦普五百指數 2,822.24 -34.03 -1.19 -1.88 -3.59 1.06 7.21 3.46 12.58
那斯達克指數 7,628.28 -122.56 -1.58 -3.42 -5.85 1.34 9.93 2.75 14.97
費城半導體指數 1,322.84 -22.20 -1.65 -7.50 -16.75 -3.07 12.18 -4.05 14.51
羅素二千指數 1,501.38 -30.24 -1.97 -3.59 -5.46 -5.58 0.85 -7.79 11.33
墨西哥 42,812.57 -129.66 -0.30 -1.45 -4.96 -2.12 4.05 -5.77 2.82
巴西 93,910.03 -450.63 -0.48 4.32 -1.19 -4.06 8.91 17.21 6.85
智利 4,893.89 -27.01 -0.55 -2.22 -5.91 -10.76 -4.80 -12.25 -4.14
NBI生技指數 3,258.68 -28.41 -0.86 -0.71 -1.79 -6.42 0.23 -3.36 7.07
AMEX金蟲指數 148.58 0.54 0.37 -0.78 -5.82 -14.82 0.51 -18.49 -7.47
VIX波動率 16.92 2.17 14.71 10.66 28.77 25.24 -21.38 35.04 -33.44

亞洲股票 日經225指數 21,151.14 -132.23 -0.62 -0.47 -4.72 -1.28 -2.29 -5.73 5.68
東證二部指數 6,627.67 -27.99 -0.42 -1.54 -3.80 -3.01 -6.98 -9.86 6.32
澳洲 6,491.79 -18.92 -0.29 1.37 1.10 4.62 12.88 6.88 14.27
新加坡 3,160.72 -22.42 -0.70 -1.80 -6.00 -3.34 3.55 -10.43 3.00
馬來西亞 1,601.87 -1.87 -0.12 0.17 -2.21 -6.94 -5.54 -9.79 -5.25
泰國 1,609.79 -17.12 -1.05 -0.71 -3.80 -2.98 -0.76 -7.08 2.94
越南 982.71 -1.07 -0.11 0.72 0.59 -0.63 7.05 -0.33 10.10
印尼 6,032.70 93.06 1.57 2.32 -6.44 -7.21 0.44 1.45 -2.61
印度孟買指數 38,811.39 -298.82 -0.76 3.79 -0.62 8.20 10.95 11.97 7.61
南韓綜合指數 2,059.59 -5.27 -0.26 -0.23 -6.81 -8.04 -0.31 -16.83 0.49
台灣加權指數 10,308.37 -148.85 -1.42 -1.59 -6.52 -0.14 6.63 -5.75 5.97
恆生國企 10,401.11 -203.44 -1.92 -3.80 -10.83 -8.98 0.12 -14.41 2.73
上海證交所綜合指數 2,852.52 -39.19 -1.36 -3.49 -10.90 1.72 10.58 -9.58 14.38

債市 美元LIBOR利率 2.52 0.00 0.05 -0.02 -2.18 -4.59 -6.12 8.36 -10.08
美國30年長債殖利率 2.75 -0.05 -1.93 -2.44 -6.06 -8.60 -16.51 -11.79 -8.56
美國10年長債殖利率 2.32 -0.06 -2.67 -2.81 -7.72 -12.37 -23.53 -21.94 -13.43
美國2年公債殖利率 2.15 -0.08 -3.45 -1.99 -7.05 -13.60 -23.32 -14.11 -13.41
日本10年長債殖利率 -0.06 -0.01 -10.17 -25.00 -75.68 -75.68 -165.00 -232.65 -2,266.67
摩根大通新興債指數 882.93 -1.06 -0.12 0.12 0.25 2.22 9.43 7.36 7.43
德國10年長債殖利率 -0.12 -0.03 -39.54 -26.32 -392.68 -225.00 -135.29 -123.67 -149.59

商品 黃金現貨價 1,283.45 10.11 0.79 0.47 0.61 -3.32 5.00 -1.62 0.08
西德州輕原油合約 57.91 -3.51 -5.71 -7.52 -11.69 -0.89 13.52 -11.11 23.02
CRB商品期貨指數 176.92 -2.63 -1.46 -2.97 -5.13 -3.88 -1.49 -13.98 4.19
倫敦三個月期銅價 5,926.00 -2.00 -0.03 -2.85 -7.51 -8.52 -4.53 -13.70 -0.65

歐洲股票 德國法蘭克福DAX指數 11,952.41 -216.33 -1.78 -2.91 -2.93 4.32 6.79 -7.02 13.20
英國金融時報100指數 7,231.04 -103.15 -1.41 -1.67 -3.22 0.73 4.00 -6.29 7.47
法國巴黎券商公會40指數 5,281.37 -97.61 -1.81 -3.06 -5.28 1.26 6.76 -4.81 11.64
瑞士SPI指數 11,607.16 -69.20 -0.59 -0.62 -0.07 6.13 12.06 10.74 18.08
義大利富時MIB指數 20,136.39 -436.92 -2.12 -4.80 -7.31 -0.62 7.60 -11.48 9.89
俄羅斯 1,275.42 -17.37 -1.34 1.12 0.91 6.43 14.54 8.67 19.34
波蘭 56,351.13 -913.76 -1.60 -0.55 -7.56 -6.51 -0.77 -3.16 -2.32
土耳其 84,596.16 920.83 1.10 -2.99 -12.01 -18.02 -9.04 -16.36 -7.31
埃及 1,332.01 10.75 0.81 0.75 -6.71 -7.25 0.83 -18.00 4.25
南非 48,290.13 -903.77 -1.84 -4.11 -8.52 -2.91 8.43 -4.08 3.35
杜拜 2,589.68 5.33 0.21 0.57 -7.60 -2.96 -6.00 -12.35 2.37

M
S
C
I
指數
MSCI歐洲指數 434.80 -6.43 -1.46 -2.03 -4.83 -1.20 3.54 -8.71 7.65
MSCI新興市場指數 984.81 -13.19 -1.32 -1.16 -9.19 -6.98 1.61 -13.24 1.97
MSCI亞洲不含日本 498.34 -5.34 -1.06 -0.86 -7.95 -4.99 3.68 -11.92 4.46
MSCI拉美指數 2,596.39 -21.40 -0.82 1.70 -5.05 -10.52 1.51 -3.16 1.19
MSCI歐非中東指數 245.81 -4.71 -1.88 -1.85 -7.57 -4.69 1.29 -9.70 2.16
MSCI東歐指數 167.88 -2.68 -1.57 1.35 -2.64 1.32 8.80 4.37 10.36
MSCI東南亞指數 758.34 -0.01 0.00 -0.46 -6.19 -6.53 0.71 -8.63 -0.15

匯率 台幣 31.51 0.00 0.01 -1.12 -2.09 -2.33 -1.94 -4.94 -3.06
日圓 109.61 -0.75 0.68 0.41 2.34 1.30 3.60 -0.34 0.05
新元 1.38 0.00 -0.09 -0.12 -1.24 -2.12 -0.30 -2.89 -1.17
瑞郎 1.00 -0.01 0.63 0.77 1.70 -0.26 -0.50 -1.17 -2.11
巴西里拉 4.04 0.00 -0.01 0.14 -2.93 -7.25 -5.25 -10.18 -3.93
俄羅斯盧布 64.86 0.50 -0.78 -0.28 -0.71 1.04 3.58 -5.09 6.93
南非蘭特 14.48 0.10 -0.73 -0.39 -0.35 -4.57 -3.99 -14.24 -0.96
波蘭茲羅堤 3.85 -0.01 0.28 0.24 0.04 -0.79 -1.49 -4.47 -2.92
土耳其里拉 6.10 0.00 0.07 -1.09 -4.07 -13.38 -14.27 -23.10 -13.60
歐元 1.12 0.00 0.28 0.22 0.24 -1.55 -1.29 -4.59 -2.49
澳幣 0.69 0.00 0.28 0.50 -1.61 -3.70 -4.42 -8.90 -2.09

美元指數 美元指數 97.86 -0.19 -0.19 -0.14 -0.32 1.40 0.97 4.36 1.75