川普對聯準會升息不滿 | 先鋒基金交易平台
2018/10/11


市場表現

主要國家休市概況

星期一
日期10/810/910/1010/1110/12
休市國家加拿大, 日本韓國台灣巴西

重點關注

  1. [美國] 在美股錄得2月份以來最大跌幅後,川普用「瘋了」來形容聯儲會,稱貨幣政策過緊。芝加哥聯儲行長Evans預計,利率會升至3%以上然後暫停,他對長期低於聯儲會目標的通膨率已經升至2%附近感到非常高興。美國10年期國債發行中標殖利率3.225%,投標倍數2.39倍,是自2月份以來最低。3年期國債的中標殖利率為2.989%,投標倍數2.56倍,低於之前六次發行的平均值。世界幾家大型能源交易商的高管預計,伊朗石油出口制裁的影響比多數人預測的還要大得多,全球每日可能減少200萬桶伊朗原油,是最初估計值的四倍。美國能源信息管理局(EIA)將2018年全球石油供應預期上調至9987萬桶/天。美國9月生產者價格三個月來首次攀升,反映機票和鐵路運輸成本的增加。
  2. [歐洲] 英國《金融時報》報道,默多克之子詹姆斯·默多克成為接替馬斯克出任特斯拉董事長的最熱門人選。英國經濟在截至8月份的三個月中,GDP成長0.7%。三季度有望創2016年以來的最佳季度表現。*歐盟的英國脫歐首席談判代表Barnier表示,歐盟對與英國建立關稅聯盟仍持開放態度,歐盟正與英國制定有關未來歐盟-英國關係的共同政治宣言。路透報道,若英國無協議脫歐,英國央行要求在英國的銀行在其後數天內,每隔六小時就提供有關銀行資產負債表的健康審查情況。
  3. [亞太] 消息人士透露,中國計畫大幅擴大系統重要性金融機構名單,最初可能選擇至少50家國內最大的銀行、保險公司和證券公司,作為潛在的系統重要性金融機構(SIFI)進行評估。被歸類為SIFI的公司將面臨額外的資本要求。高盛不排除美國在下周將中國列為匯率操縱國的可能性,但該行稱更可能的情形是財政部將中國留在觀察名單中。因全球市場動盪且中間價七日連降,離岸人民幣重拾跌勢,逼近1美元兌6.9586元的2018年來低點。散戶逃離A股令成交極度低迷,分析師們下調中國五大券商的全年盈利預期。廣發證券、國泰君安、華泰證券和海通證券的2018年每股純益預期均被下調23%-34%。中信證券被下調9.1%。受政府發債推動,中國9月末總體債券餘額升至紀錄新高56.1萬億元人民幣(8.1萬億美元),使第三季度成為兩年多來成長最快的一個季度知情人士透露,特斯拉接近以10億元人民幣獲得在上海的建廠用地,上海市政府可能最早本月宣布特斯拉中標的決定。

市場表現

  1. 美國股市:標普500指數創2月以來最大跌幅,有關中美貿易戰影響的最新擔憂重創科技股和工業股。標普500指數下跌3.3%,報2785.68點。道瓊工業平均指數下跌3.1%,報25598.74點。 那斯達克綜合指數下跌4.1%,報7422.05點。
  2. 美國債市:國債大多攀升,短中期債券領漲,受美股重挫影響。殖利率曲線趨陡。2年期國債殖利率下跌4.3個基點,報2.8421%。5年期國債殖利率下跌5.3個基點,報3.0027%。10年期國債殖利率下跌4.34個基點,報3.1629%。30年期國債殖利率下跌2.09個基點,報3.3476%。
  3. 歐洲債市:義大利國債下跌,德國國債受供應拖累而走低,稍後收窄跌幅。斯托克歐洲600指數下跌1.6%,報366.93點。英國富時100指數下跌1.3%,報7,145.74點。 法國CAC 40指數下跌2.1%,報5,206.22點。 德國DAX指數下跌2.2%,報11,712.50點。英國10年期國債殖利率上漲1.2個基點,報1.728%。德國10年期國債殖利率上漲0.3個基點,報0.552%。法國10年期國債殖利率上漲1.2個基點,報0.902%。義大利10年期國債殖利率上漲3.0個基點,報3.506%。

商品匯市

  1. 外匯市場:風險資產暴跌,不斷上升的長期殖利率、對美中貿易戰的新擔憂導致美國股市創2月以來最大跌幅,對G-10中的資源敏感貨幣構成壓力。衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上漲不到0.1%。歐元/美元上漲0.25%,報1.1520美元。 美元/日圓下跌0.61%,報112.27日圓。英鎊/美元上漲0.4%,報1.3196美元。澳元/美元下跌0.68%,報0.7055美元。歐元/英鎊下跌0.12%,報0.8732英鎊。美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.11%,報6.9243元。美元/在岸人民幣夜盤下跌0.03%,報6.9240元。
  2. 能源:由於颶風邁克爾威脅到美國東南部地區的燃油需求,油價周三跌至接近兩周最低點。WTI原油期貨下跌2.4%,報73.17美元/桶。布倫特原油期貨下跌2.3%,報83.09美元/桶。NYMEX汽油期貨下跌2.7%,報2.0204美元/加侖。NYMEX柴油期貨下跌1.2%,報2.3949美元/加侖。NYMEX天然氣期貨上漲0.6%,報3.284美元/百萬英熱單位。
  3. 金屬:黃金價格上漲,交易員權衡地緣政治風險形勢,可能提升黃金在股市下跌和利率上行環境下的避險魅力。LME多數基本金屬下跌,鎳價創三周來最大跌幅,因全球股市下挫引發對工業成長的擔憂。COMEX期金上漲0.6%,報1,198.10美元/盎司。COMEX期銀下跌0.6%,報14.3150美元/盎司。 NYMEX鉑金期貨下跌0.2%,報826.90美元/盎司。LME期銅下跌0.8%,報6,239.00美元/噸。LME期鋁下跌0.4%,報2,047.00美元/噸。 LME期鋅下跌1.8%,報2,629.00美元/噸。COMEX期銅下跌2.0%,報2.7490美元/磅。


全球金融市場表現

來源:Bloomberg, 漲跌幅單位為百分比
股市 10月10日 一日
漲跌點數
一日
漲跌幅
一週
漲跌幅
一月
漲跌幅
一季
漲跌幅
半年
漲跌幅
一年
漲跌幅
年初至今
漲跌幅
美國股票 道瓊工業指數 25,954.44 63.12 0.24 2.08 5.05 6.09 0.51 4.66 11.26
史坦普五百指數 2,784.70 4.94 0.18 1.46 4.27 5.09 -2.73 3.09 11.08
那斯達克指數 7,489.07 2.30 0.03 1.00 4.64 7.41 -4.71 3.75 12.87
費城半導體指數 1,360.28 11.79 0.87 1.76 10.74 15.30 0.89 2.64 17.76
羅素二千指數 1,581.66 7.19 0.46 2.82 6.69 6.27 -7.94 3.25 17.29
墨西哥 43,178.00 228.50 0.53 2.11 -1.93 4.04 -12.50 -11.04 3.69
巴西 96,544.81 -1,114.34 -1.14 0.73 0.56 10.63 28.42 12.19 9.85
智利 5,410.50 24.18 0.45 0.44 -0.84 5.50 3.03 -5.19 5.98
NBI生技指數 3,492.79 -8.11 -0.23 1.46 0.50 7.94 -5.26 1.87 14.76
AMEX金蟲指數 176.81 1.56 0.89 6.75 17.27 16.64 22.40 -1.03 10.11
VIX波動率 14.02 -0.86 -5.78 -9.14 -21.24 -32.60 9.02 -29.97 -44.85

亞洲股票 日經225指數 21,431.49 128.84 0.60 1.07 3.12 -0.66 -3.85 -2.76 6.75
東證二部指數 6,774.79 34.53 0.51 3.06 3.73 -5.76 -2.69 -7.24 9.41
澳洲 6,096.49 -10.39 -0.17 0.56 3.45 7.99 -3.04 2.52 7.92
新加坡 3,278.38 18.58 0.57 1.04 1.80 7.89 2.45 -6.76 6.83
馬來西亞 1,726.18 19.62 1.15 2.43 2.01 1.82 -4.00 -7.10 2.11
泰國 1,645.38 9.67 0.59 0.18 3.59 1.73 -2.91 -8.65 5.21
越南 970.58 6.23 0.65 2.68 6.53 5.21 -0.88 -10.72 8.74
印尼 6,512.78 18.12 0.28 1.46 0.96 9.49 9.56 -1.97 5.14
印度孟買指數 35,756.26 403.65 1.14 -0.77 -2.25 1.58 -6.61 5.65 -0.87
南韓綜合指數 2,229.76 24.13 1.09 -0.33 4.42 6.83 -2.27 -8.69 8.69
台灣加權指數 10,272.46 120.20 1.18 1.80 3.87 5.45 -4.82 -4.13 5.60
恆生國企 11,229.43 112.51 1.01 0.27 4.82 7.09 4.58 -11.49 10.91
上海證交所綜合指數 2,761.22 5.57 0.20 1.48 5.77 4.14 1.00 -13.69 10.72

債市 美元LIBOR利率 1.45 0.01 0.37 2.12 5.95 9.98 21.87 57.82 44.90
美國30年長債殖利率 2.76 -0.02 -0.81 -0.39 -4.94 -1.11 -5.48 -8.19 -10.16
美國10年長債殖利率 2.36 -0.01 -0.45 1.38 -1.27 6.38 4.46 1.83 -3.69
美國2年公債殖利率 1.77 0.02 1.20 4.98 12.12 33.72 37.79 62.57 48.73
日本10年長債殖利率 0.03 0.00 -9.09 -34.78 -60.00 -30.23 -43.40 -9.09 -34.78
摩根大通新興債指數 849.31 0.87 0.10 0.57 -0.28 1.03 3.18 10.38 9.08
德國10年長債殖利率 0.35 -0.01 -3.31 -11.59 -22.35 -12.25 -4.62 28.10 68.75

商品 黃金現貨價 1,280.53 3.67 0.29 0.26 0.07 -0.29 1.65 5.69 11.21
西德州輕原油合約 56.83 0.41 0.73 2.81 9.68 18.08 9.54 8.66 0.16
CRB商品期貨指數 189.83 0.62 0.33 0.41 3.10 7.41 2.02 1.21 -1.39
倫敦三個月期銅價 6,909.00 81.00 1.19 2.22 -0.62 4.90 21.59 24.28 24.81

歐洲股票 德國法蘭克福DAX指數 11,401.97 92.76 0.82 2.10 2.39 1.40 -7.93 -8.57 7.98
英國金融時報100指數 7,228.62 49.45 0.69 0.53 3.70 2.53 -4.46 -0.73 7.44
法國巴黎券商公會40指數 5,195.95 35.43 0.69 2.40 6.74 4.43 -3.93 -2.00 9.83
瑞士SPI指數 10,899.97 73.70 0.68 1.90 3.69 5.38 0.71 5.35 10.88
義大利富時MIB指數 20,304.21 76.02 0.38 1.57 3.39 8.40 -2.31 -10.37 10.81
波蘭 60,409.30 931.98 1.57 0.75 0.91 7.01 1.90 -3.50 4.71
土耳其 101,971.30 229.20 0.23 0.32 4.10 9.99 13.07 -12.33 11.72
埃及 1,458.42 6.91 0.48 1.50 11.44 10.06 -1.39 -3.03 14.15
南非 49,405.41 448.88 0.92 2.10 2.85 9.47 -3.37 -4.49 5.73
杜拜 2,632.08 66.23 2.58 5.60 5.33 -4.52 -6.52 -19.89 4.05

M
S
C
I
指數
MSCI歐洲指數 440.70 3.63 0.83 2.78 4.08 4.07 -3.97 -10.18 9.11
MSCI新興市場指數 1,049.32 12.35 1.19 0.72 3.03 7.62 0.48 -13.26 8.65

匯率 台幣 30.05 -0.01 0.04 0.43 0.71 0.98 -0.02 6.42 7.59
日圓 112.45 -0.17 0.15 0.48 0.97 -2.47 -0.93 -1.07 4.11
新元 1.35 0.00 0.18 0.21 0.58 0.64 2.39 5.16 6.87
瑞郎 0.99 0.00 0.20 -0.25 -0.60 -2.30 -1.77 2.06 2.84
巴西里拉 3.25 0.00 0.10 1.88 -0.57 -2.74 0.38 3.00 0.03
俄羅斯盧布 59.15 -0.23 0.38 1.77 -2.75 -0.16 -4.28 7.66 4.01
南非蘭特 13.97 -0.08 0.56 2.91 -1.93 -5.39 -5.40 0.77 -1.70
波蘭茲羅堤 3.60 -0.01 0.26 0.06 0.09 1.12 3.94 15.68 16.50
土耳其里拉 3.96 0.03 -0.70 -2.07 -6.21 -11.81 -10.19 -14.59 -11.09
歐元 1.17 0.00 0.04 -0.43 -0.08 -0.19 4.48 10.47 11.63
澳幣 0.76 0.00 0.37 -0.04 -2.83 -4.11 1.46 2.49 5.24

美元指數 美元指數 93.95 0.29 0.31 0.13 0.27 0.92 -3.28 -7.02 -8.08